上海期货交易所2013年度会员创新项目评选结果在7月下旬揭晓，有28个项目分别获得从“突出创新项目”到“入围创新项目”的各类称号。其中，格林大华期货有限公司报送的“期货客户交易效果诊断系统”被评选为入围创新项目。该系统通过对客户交易数据中体现出来的交易方法进行分析诊断，帮客户找出交易方法上的不足与优势以不断进行改进，进而提升客户的交易绩效。

　　该系统对期货交易者是非常有帮助的，因此受到众多交易者的关注，也是该项目能入围上期所创新项目评选的原因。而该系统研制、运作的实际负责人刘立斌原本是贵金属行情研发分析师，这使该系统在应用于贵金属客户期货交易效果诊断方面更显方便。

　　期货客户交易效果诊断系统是格林大华期货有限公司为提高客户服务能力、帮助客户准确了解自己交易方法方面的长处与不足以提高交易水平而设计的。

　　“实际上，每个交易者在期货交易的过程中都有自己的特点。”刘立斌在接受《中国黄金报》记者采访时表示，“例如大家都能注意到有的人喜欢交易长线、有的人喜欢交易短线，有的人交易很频繁，而有的人交易量很少等。而有些特点是人们平常不会注意到的，例如有的交易者经常会在交易之初信心满满，而一旦开始交易后稍有盈亏就迅速获利平仓或止损；有的交易者则在交易初期想着止损，但真的被套后却不去止损；有的交易者喜欢抓底摸顶；还有交易者长、短线都做而思路混乱等。这些特点实际上是交易者操作习惯的表层体现，而正是这些习惯决定着交易者的最终成败。我遇到过一个交易者，他习惯于臆测行情底部，在下跌行情中不断多单进入，最终导致巨额亏损。因此，正确了解自己的交易习惯，然后分析哪些是好的习惯、哪些是不好的习惯，坚持好习惯而改掉不好的习惯，这将非常有利于交易者交易水平的提高。”

　　格林大华期货有限公司正是基于这样的考虑才提出制作交易效果诊断系统的。这一系统的研发工作由公司研发中心具体完成，研发中心总经理李永民负责总体领导，而具体的执行则由刘立斌负责，还配备了有IT研究能力的研究人员。正是由于刘立斌原本负责贵金属行情研究、在此方面指导客户经验较多，使这一系统在应用于贵金属客户交易效果诊断时显得更为适用。

　　这一系统通过对客户一段时间内包括成交、平仓、资金变化等在内交易数据的统计与分析，从中找出客户在交易时所表现出的习惯，如品种偏好、期限特点、盈亏形成特点等，观察其中表现出的客户长处与不足，最后提出改进意见。要将这些展示给客户并让客户理解也是不容易的，因此以该系统为基础，制作了很多指标、图表，尽可能直观、简洁地展示给客户。“后期的实践表明，指标与图表的方法的确更容易被客户所接受。”刘立斌说。

　　据了解，格林大华期货有限公司的客户交易效果诊断分析系统分为两种。一种是以R语言为基础的自动化诊断系统，在提供了符合格式要求的客户交易资金明细、成交明细、平仓明细后，程序会自动完成诊断报告的制作。这种方法适合于大多数客户，具有快速、统一、操作简便等特点。另一种是以EXCEL作为主要分析工具、以分析人员主观分析为主的方法，在制作诊断报告时分析人员要做较多的手工操作，制作出的报告更具有针对性，一般为重要的机构客户制作。

　　格林大华期货有限公司已经为多名客户制作了交易诊断报告，这些报告得到普遍认可，尤其是机构客户对诊断报告的评价特别好，对该公司业务发展形成了帮助。迄今为止，该公司已经为50多名客户提供了R语言自动生成的报告，为近20名客户提供了手工报告。与大客户交易指导相结合的、完全针对客户自身问题而手工制作的报告，对大客户改进交易方式、提高交易效果的作用更佳。

　　“今年4月，研发中心集中对具有证券公司背景、资金在2000万元~两亿元、前期亏损严重的8名客户进行了交易诊断。”刘立斌介绍说，“因为对客户交易资料分析得比较科学，能够找出他们交易方法上的特点，并以数据为基础指出这些特点是能够提高收益还是不利于提高收益的，这使客户在听了我们的讲解后很信服，也在一定程度上能够接受我们提出的增加或减少交易品种、更专注于短线或长线、改以某种特定交易手法为主等建议。”

　　格林大华期货有限公司也特别注意对贵金属期货客户的服务。贵金属期货有其自身的特点，波动剧烈和以夜盘为行情主要形成时间使它显著区别于其他品种。

　　刘立斌对该系统在贵金属期货方面的应用效果十分满意。他介绍说：“公司有一位客户黄金期货交易较多，但半年以来盈利很少，甚至时常出现亏损。研发中心在分析了客户交易数据后发现这一客户在交易过程中日内短线盈利，但隔日持仓往往亏损，隔日持仓时间大多在两天~3天。再进一步分析发现他的隔日持仓手数过重，在剧烈的黄金振荡行情中很快会在短时间内形成大规模的亏损而止损出局，有的时候方向做对了也会因为短时的剧烈振荡而止损出局。分析后，我们提出他应尽量专注于日内短线交易，因数据显示他有较好的短线交易技巧，而且有晚间交易习惯，适合黄金夜盘的特点。而对于中长线交易，我们建议他以明确突破信号为基础、小量持仓大止损为方法，而且尽可能少交易。习惯决定成败，这个客户在接受我们的建议后形成以日内短线交易为主、严格控制中长线交易的新习惯，交易绩效得到显著改观。”