桥水基金爆仓？达利欧回应：桥水一切安好！旗下主力产品年内亏21%

来源：ATFX    发布时间：2020-03-19 09:14:36

原标题：桥水基金爆仓？达利欧回应：桥水一切安好！旗下主力产品年内亏21%

　　3月18日关于“桥水基金爆仓”传闻在金融圈刷屏，甚至传到了“菜市场大妈”的耳中，这给全球股市带来不小的冲击。

　　3月18日晚间，桥水基金创始人达利欧在个人认证的微博上回应：今天有传言桥水“崩了”、“遇上麻烦了”。我向你们保证这完全是错误的，桥水一切安好。

　　据了解，对冲基金巨头桥水基金旗下的纯阿尔法基金(Pure Alpha fund II)今年已经亏损约21%。公开资料显示，桥水基金目前管理着大约1600亿美元的资金。

　　而在3月18日达利欧较早前发给投资者的《每日观察》中，回应了市场愈演愈烈的质疑：“这种回撤程度以前也发生过，而且之前每次我们的净值也都回来了。我们现在逐渐从各个国家的新冠肺炎发展趋势中总结结论，然后准备应用到那些还没有被新冠严重影响的市场中。”

　　业内人士分析，桥水基金遭遇亏损的重要原因在于旗下进行RiskParity策略交易的基金，在前段时间里重仓了波动率均比较低的美股与高收益债券。随着疫情冲击与油价下跌导致美股与高收益债券同时下跌，该基金不得不同时出手股票与高收益债券，从而遭遇了巨大亏损。

　　“不是我想要的，但是在预期内”

　　“现金就是垃圾。” 对冲基金巨头桥水基金创始人达利欧，也许在为自己此前的自负付出代价。他在2个月前的世界达沃斯经济论坛中，号召投资人拥抱多样化资产，不要持有现金。

　　而达利欧在向投资者发送的上述《每日观察》中，直接抛出了旗下基金今年的收益表现，反驳关于该基金遭遇生存危机的猜测：

　　All Weather (10%波动率)下跌约12%。

　　All Weather (12%波动率)下降了约14%。

　　All Weather China RMB已经下跌了约9%。

　　Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%。

　　Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%。

　　Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%。

　　Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%。

　　Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。

　　他表示，虽然这样的表现“不是我想要的，但这与我在当前情况下的预期是一致的”。

　　达利欧称，与过去一样，我们一直维持着流动性，以便能够根据条件变化调整投资组合。虽然这一次我们损失了一些钱，但损失仍在可接受范围内，我们有能力从中恢复过来。因为我们仍保持着流动性，因此可随时调整头寸。

　　“虽然这是一次危机和挑战，但这只是一次大的冲击。桥水公司成立至今已度过了45年的时光，我和桥水遇到过很多这样的时刻，比如1971年货币体系的崩溃，1971年和1973 年的石油危机冲击、通胀结束和1980年~1983年的债务危机、经济危机的爆发、互联网泡

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